В преддверии заседания ФРС на рынке опционов усилились медвежьи настроения

Рынки опционов указывают на усиление медвежьих настроений в преддверии предстоящего заседания ФРС. Об этом сообщает CoinDesk.

Премия стоимости пут-опционов над показателем коллов с экспирацией через три месяца в моменте достигла максимума за последние шесть недель — на уровне 3%. В начале месяца этот показатель составлял -5%.  

Похожую динамику с переходом в медвежью плоскость показали также контракты, истекающие в ноябре и декабре. В опционах с исполнением через полгода бычий настрой фактически нейтрализован.

Указанные соотношения могут указывать на растущее стремление хеджировать длинные позиции на спотовом и фьючерсном рынках на фоне заметной коррекции цены биткоина. От рекордного максимума она достигала почти 20%.

Драйвером снижения первой криптовалюты в последнее время могли выступить вероятность ускорения нормализации монетарной политики ФРС. Толчком к этому послужили данные об усилении годовой инфляции до максимума за 30 лет на уровне 6,2%.

3 ноября американский ЦБ объявил о начале сокращения ежемесячного выкупа гособлигаций на $10 млрд, а ипотечных бумаг — на $5 млрд. При сохранении указанных темпов процесс полностью завершится через восемь месяцев — к июню 2022 года. Следующее заседание ФРС, на котором могут пересмотреть эти темпы, состоится 15 декабря.

26 ноября произойдет экспирация 51 900 опционов на сумму почти в $3 млрд. Большая часть из них с ценами исполнения выше исторического максимума. На Deribit, где исполнится львиная доля контрактов, при спотовой цене в $58 000 покупатели опционов понесут самые значительные убытки. На момент написания биткоин оценивается в $58 800, согласно CoinGecko.

Напомним, аналитики Huobi назвали модель Stock-to-Flow от PlanB несостоятельной.

Ранее основатель SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи в ноябре спрогнозировал достижение курсом первой криптовалюты отметки в $500 000.