Инвестидея: извлекать прибыль из мелких движений рынка

Мнения экспертов могут не совпадать с позицией редакции. «РБК-Крипто» не дает инвестиционных советов, материал опубликован исключительно в ознакомительных целях. Криптовалюта — это волатильный актив, который может привести к финансовым убыткам.

Текущий рынок все больше напоминает хаос — cентябрь стал шестым месяцем с тех пор, как криптовалюты погрузились в пучину страха, по показателям индекса «Страха и жадности». Это самый долгий период за всю историю с момента появления индекса.

Хаос происходит не только на криптовалютном рынке — сценарий сохранения агрессивной политики ФРС привел к массовым распродажам не только на криптовалютном, но и на традиционных рынках. В такие моменты особенно трудно не только сохранять спокойствие, но и зарабатывать, не поддаваясь эмоциям.

Многие профессиональные трейдеры отмечают, что одной из главных проблем новичков является попытка следовать миллиону разных индикаторов и постоянное изменение стратегии. На таком рынке, как сегодня — это может привести к потере портфеля. Поэтому мы рассмотрим простую стратегию — возможность ловить мелкие движения и открывать длинные и короткие позиции в зависимости от положения скользящих средних.

Скользящие средние бывают различных видов: простые (Simple Moving Average — SMA), экспоненциальные (Exponential Moving Average — EMA), их производные. Все они являются запаздывающими индикаторами и имеют одно назначение — определение текущего тренда финансовых активов путем сглаживания колебаний и шума. По сути — это усреднения цены актива за определенный период. Период можно задавать самостоятельно, любая биржа или TradingView позволяют это делать.

Оценивая направление, трейдеры могут заставить эти тенденции работать в свою пользу и увеличивать количество прибыльных сделок. Мы сегодня будем рассматривать только простую скользящую среднюю.

Выберите на графике в разделе Индикаторы — Moving Average. Мы будем рассматривать два таймфрейма — 21 день и 50 дней. После того, как вы их построили, у вас должна получиться следующая картина:

Дневной таймфрейм:

И 4-х часовой таймфрейм:

Ключевое правило — если линия 50 выше линии 21, то мы ищем сетап для коротких позиций. Если наоборот — то для длинных. Как только линии пересекаются — мы ожидаем смену тренда.

Посмотрим на ситуацию последних нескольких дней:

13 сентября линии пересеклись, и 50-линия оказалась выше 21. Если бы мы открыли шорт по цене $21,9 тыс., то смогли бы поймать движение на 10% вниз.

В этом случае я бы рекомендовала следующий сетап:

• Шорт $21,9 тыс.
• Риск: 5% (мы никогда не рискуем больше 5% от портфеля)
• 1-ая цель: $21 тыс.
• 2-ая цель: $19 тыс.
• Стоп-лосс: $22,5 тыс., после достижения первой цели фиксируем 50% прибыли и перемещаем стоп-лосс на $21,9 тыс.

Нужно помнить, что скользящие средние являются трендовым индикатором, который дает хорошие сигналы на открытие и закрытие позиций только при наличии сильного тренда. Когда рынок находится в длительном боковике, эти сигналы являются ложными и приводят к убыточным сделкам.